2.2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp
Các thông tin được thu thập từ:
- Các nguồn tài liệu như sách, báo, tạp chí, các cơng trình nghiên cứu
của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước về quản trị rủi ro
tín dụng trong ngân hàng thương mại;
- Các nguồn thơng tin về tín dụng, kết quả hoạt động của ngân hàng qua
các năm 2015-2017.
- Các báo cáo về quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại
qua các năm 2015-2017.
- Các kinh nghiệm về quản trị quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng
thương mại của các quốc gia và Việt Nam được thu thập qua website của
các ngân hàng.
- Các quan điểm, mục tiêu và phương hướng quản trị rủi ro tín dụng
trong NHTMCP Công thương - CN Sông Công được thu thập qua chuyên
gia, ban lãnh đạo của chi nhánh và hội sở.
2.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp
Mục đích của khảo sát nghiên cứu là thu thập thơng tin để nghiên cứu
thực trạng và đánh giá thực tiễn vai trò của cơng tác quản trị rủi ro tín dụng
của NHTMCP Cơng thương - CN Sơng Cơng, từ đó đưa ra giải pháp để tăng
cường quản trị rủi ro tín dụng NHTMCP Cơng thương - CN Sơng Cơng. Vì
vậy, tác giả sử dụng phương pháp điều tra xã hội học.
a. Phương pháp quan sát tại nơi làm việc
Hiện nay, Cơng ty có hai địa điểm mà cán bộ nhân viên làm việc đó là
khu vực trụ sở chi nhánh và Quầy giao dịch tại thành phố Sông Công. Do đó
mà tác giả thực hiện quan sát tại các địa điểm này.
b. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi
Cuộc khảo sát sẽ sử dụng bảng hỏi cấu trúc/bán cấu trúc để thu thập
thông tin. Mẫu khảo sát định lượng được xác định theo phương pháp chọn
mẫu đa cấp, kết hợp chọn điển hình với chọn ngẫu nhiên nhiều cấp.
* Đối tượng điều tra: là các cán bộ trong NHTMCP Công thương - CN
Sông Công bao gồm Ban lãnh đạo và nhân viên ngân hàng.
* Quy mô mẫu:
Theo Slovin (1984 - trích dẫn bởi Võ Thị Thanh Lộc, 2010) cỡ mẫu
được xác định theo cơng thức sau:
N
n =
(1+N.e2)
Trong đó: N: Số quan sát tổng thế; e: sai số cho phép.
Nghiên cứu sử dụng mức chắc chắn 95%, biên sai số 5%. Theo
Nguyễn Văn Dung (2010), các nhà nghiên cứu thường chỉ quan tâm đến
độ tin cậy 95% hay 99%, tuy nhiên, mức tin cậy 95% hiện được sử dụng
nhiều nhất.
Số lượng cán bộ tại NHTMCP Công thương - CN Sông Công tính đến
31/12/2017 là 86 người. Áp dụng cơng thức chọn mẫu của Slovin có N = 86,
e = 0.05 nên quy mơ mẫu tính được n = 71 người. Như vậy tổng quy mô mẫu
là n = 71 người, tác giả tiến hành điều tra 71 người, tương ứng với 71phiếu
được phát ra và thu về. Tác giả tiến hành phân bổ mẫu điều tra như sau:
Bảng 2.1: Phân bổ phiếu điều tra
Đối tượng điều tra
Ban lãnh đạo (Ban giám đốc, trưởng phó phòng ban chức
năng, giám đốc phòng giao dịch...)
Nhân viên ngân hàng
Tổng
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Số lượng
11
60
71
* Nội dung điều tra: Tác giả tiến hành điều tra ý kiến đánh giá của cán
bộ tại NHTMCP Công thương - CN Sông Công nhằm làm rõ các nội dung
quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng. Bằng việc phát phiếu điều tra khảo sát,
lấy ý kiến sẽ đưa ra được cái nhìn khách quan về cơng tác quản trị rủi ro tín dụng
của ngân hàng trong giai đoạn 2015-2017.
* Cách thức xây dựng bảng hỏi: Tác giả thiết kế bảng hỏi thành hai
phần. Phần 1: thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ, chức danh, thâm niên,
trình độ lành nghề,... Phần 2: thông tin liên quan đến công tác quản trị rủi ro
tín dụng của ngân hành.
2.2.2. Phương pháp xử lý thông tin
Các tài liệu sau khi thu thập sẽ tiến hành chọn lọc, hệ thống hoá để tính
tốn các chỉ tiêu phù hợp cho việc phân tích đề tài. Các cơng cụ và kỹ thuật
tính được xử lý trên chương trình SPSS 16.0. Cơng cụ phần mềm này kết hợp
với phương pháp phân tích chính được vận dụng là thống kê mô tả để phản
ánh thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP Công thương CN Sông Công thông qua các số tuyệt đối, số tương đối và số bình quân.
Bảng 2.2: Ý nghĩa của điểm số bình quân
Khoảng điểm
4,20 - 5,00
3,40 - 4,19
2,60 - 3,39
1,80 - 2,59
1,00 - 1,79
Ý nghĩa
Hoàn toàn đồng ý
Đồng ý
Trung bình
Khơng đồng ý
Hồn tồn khơng đồng ý
2.2.3. Phương pháp phân tích thơng tin
2.2.3.1. Phương pháp so sánh
Phương pháp này nhằm rút ra các kết luận về hoạt động tín dụng và
quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP Công thương - CN Sông Công thời gian
2015-2017, tác giả sử dụng 2 kỹ thuật:
- So sánh số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa số liệu của kỳ phân
tích và kỳ gốc. Phương pháp này dùng để so sánh sự biến đổi giữa số liệu
của kỳ tính tốn với số liệu của kỳ gốc để tìm ra sự biến đổi nguyên nhân
của sự biến động đó, từ đó rút ra các đánh giá và giải pháp tiếp theo.
- So sánh số tương đối: tỷ trọng của chỉ tiêu phân tích: được đo bằng tỉ
lệ %, là tỷ lệ giữa số liệu thành phần và số liệu tổng hợp. Phương pháp chỉ
rõ mức độ chiếm giữ của các chỉ tiêu thành phần trong tổng số, mức độ quan
trọng của chỉ tiêu tổng thể. Kết hợp với các phương pháp khác để quan sát
và phân tích được tầm quan trọng và sự biến đổi của chỉ tiêu nhằm đưa ra
các biện pháp quản lý, điều chỉnh kịp thời.
2.2.3.2. Phương pháp phân tích dãy số thời gian
Nghiên cứu này sử dụng các dãy số thời kỳ với khoảng cách giữa các
thời kỳ trong dãy số là 1 năm và 2 năm,...i năm. Các chỉ tiêu phân tích biến
động của tín dụng, theo thời gian, bao gồm:
*) Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc (Δi)
Chỉ tiêu này phản ánh sự biến động về mức độ tuyệt đối của chỉ tiêu
nghiên cứu trong khoảng thời gian dài.
Cơng thức tính: Δi = yi-y1, i=2,3….
Trong đó:
yi : mức độ tuyệt đối ở thời gian i
y1: mức độ tuyệt đối ở thời gian đầu
*) Tốc độ phát triển
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ phát triển của hiện tượng qua thời gian.
Tốc độ phát triển có thể được biểu hiện bằng lần hoặc phần trăm. Căn cứ vào
mục đích nghiên cứu, tác giả sử dụng một số loại tốc độ phát triển sau:
- Tốc độ phát triển liên hoàn (ti):
Tốc độ phát triển liên hoàn được dùng để phản ánh tốc độ phát triển của
hiện tượng ở thời gian sau so với thời gian trước liền đó.
Cơng thức tính:
ti = ; i=2,3,….n
Trong đó:
y: mức độ tuyệt đối ở thời gian i
yi-1: mức độ tuyệt đối ở thời gian liền trước đó
- Tốc độ phát triển định gốc (Ti)
Tốc độ phát triển định gốc được dùng để phản ánh tốc độ phát triển của
hiện tượng ở những khoảng thời gian tương đối dài.
Cơng thức tính:
Ti=
Trong đó:
yi : mức độ tuyệt đối ở thời gian i
y1 : mức độ tuyệt đối ở thời gian đầu
- Tốc độ phát triển bình quân ()
Tốc độ phát triển bình quân được dùng để phản ánh mức độ đại diện
của tốc độ phát triển liên hồn. t2, t3, t4…tn
Cơng thức tính:
=
hoặc:
= =
Trong đó:
t2, t3, t4,... t n: là tốc độ phát triển liên hoàn của thời kỳ i.
Tn: là tốc độ phát triển định gốc của thời kỳ thứ n.
yn: là mức độ tuyệt đối ở thời kỳ n
y1: mức độ tuyệt đối ở thời kỳ đầu
CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG - CHI NHÁNH SÔNG CÔNG
3.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh
Sông Công
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Thơng tin giao dịch
Tên: NHTMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Sông Công
Địa chỉ: Số 02, Đường Thắng Lợi, Phường Mỏ Chè, Thành phố Sông
Công, Thái Nguyên.
Điện thoại: 0208 3861 949
Mã số thuế: 0100111948-106
Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam - Chi nhánh Sông Công
tiền thân là NHNN Sông Công được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng
8/1985 cùng với sự ra đời của Thị xã Sông Công ngày 1/7/1985.
Từ 1/7/2006 được nâng cấp lên thành chi nhánh cấp 1 trực thuộc NH
TMCP Công Thương Việt Nam.
Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển Chi nhánh Sơng Cơng đã
có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triern kinh tế xã hội của Thị xã
Sơng Cơng nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Sự đầu tư của Chi
nhánh cho nền Kinh tế của địa phương chiếm 70% thị phần trong tổng
nguồn vốn đầu tư và huy động của các NHTM trên địa bàn.
Trong bối cảnh ngày càng có sự biến động của thị trường tài chính
hậu khủng hoảng kinh tế nói chung và sự cạnh tranh khốc liệt giữa các
Ngân hàng về thị phần trên địa bàn, Chi nhánh NHCT Sơng Cơng ln
hồn thành các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra hàng năm.
Các hoạt động chính của Viettinbank-chi nhánh Sơng Công:
- Hoạt động huy động vốn: gồm nhận tiền gửi của khách hàng bằng
nội và ngoại tệ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và các
giấy tờ có giá khác để huy động nguồn vốn, vay từ các định chế tài chính
trong nước và các hình thức vay vốn khác theo quy định của NHNN và sự
ủy quyền của Viettinbank
- Hoạt động tín dụng: tín dụng là một trong các hoạt động kinh doanh
chính của Viettinbank - chi nhánh Sơng Cơng; các hoạt động tín dụng chi
nhánh bao gồm cấp vốn vay bằng nội và ngoại tệ, bảo lãnh, chiết khấu và
các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của NHNN và phân cấp ủy
quyền của Viettinbank.
- Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: Chi nhánh tập trung cung cấp dịch
vụ thanh toán và ngân quỹ cho khách hàng, bao gồm thanh toán trong nước
và quốc tế, thu chi hộ khách hàng, thu chi bằng tiền mặt và séc.
- Các hoạt động khác: Bên cạnh những hoạt động kinh doanh chính, chi
nhánh Sơng Cơng cung cấp các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bao gồm