Ngày 23/08/2017 4,036 lượt xem Đánh giá đạt chuẩn đầu ra học phần Quản trị Tài sản – Nợ
1. Xác định mục tiêu chung phù hợp với vị trí trong chuẩn đầu ra ngành đào tạo, chương trình đào tạo của học phần
|
Mô tả ngắn của học phần “Quản trị Tài sản – Nợ”:
Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong việc phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quản trị Tài sản - Nợ (ALM) của NHTM. Học phần đề cập đến các nội dungvề cơ cấu tổ chức của ALM, cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ; quản trị rủi ro thanh khoản; quản trị rủi ro lãi suất; quản trị rủi ro hối đoái trong ngân hang nhằm đáp ứng các mục tiêu của ngân hàng.
|
2. Xây dựng chuẩn đầu ra của học phần (Yêu cầu cần đạt được của người học)
|
Chuẩn đầu ra của học phần “Quản trị Tài sản – Nợ”:
Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được:
- Hiểu được đầy đủ nội dung của quản trị Tài sản – Nợ (ALM) của Ngân hàng thương mại.
- Hiểu được cơ chế định giá vốn nội bộ (FTP) và vai trò của FTP trong quản trị Tài sản-Nợ
- Phân tích đánh giá và đưa ra quyết định quản trị các loại rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
|
3. Thiết kế các yêu cầu đánh giá
|
Yêu cầu đánh giá người học của học phần “Quản trị Tài sản – Nợ”:
Để đạt được chuẩn đầu ra học phần, người học cần chứng minh/ thể hiện được khả năng:
|
|
Hiểu được đầy đủ nội dung của quản trị Tài sản – Nợ (ALM) của Ngân hàng thương mại.
|
- Hiểu rõ bản chất quản trị Tài sản – Nợ của NHTM
- Nắm được mục tiêu và phạm vi của quản trị Tài sản – Nợ
|
|
Hiểu được cơ chế định giá vốn nội bộ (FTP) và vai trò của FTP trong quản trị Tài sản-Nợ
|
- Hiểu rõ các nguyên tắc và phương pháp định giá điều chuyển vốn nội bộ
- Phân tích và đánh giá được ưu điểm và nhược điểm của cơ chế điều chuyển vốn nội bộ
|
|
Phân tích đánh giá và đưa ra quyết định quản trị các loại rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM) |
- Hiểu rõ các nguyên nhân làm phát sinh các rủi ro
- Nhận thức được sự cần thiết phải quản trị các rủi ro
- Hiểu rõ các dấu hiệu nhận biết rủi ro
- Nắm được các phương pháp đo lường rủi ro
- Lựa chọn các biện pháp quản trị rủi ro phù hợp với từng điều kiện cụ thể của ngân hàng
|
4. Xây dựng phương án đánh giá đạt chuẩn đầu ra học phần của người học
|
Chuẩn đầu ra
|
Hình thức
đánh giá
|
Hình thức kiểm tra, thi
|
Thời điểm
|
|
|
Hiểu được đầy đủ nội dung của quản trị Tài sản – Nợ (ALM) của Ngân hàng thương mại.
|
Kiểm tra
|
Bài tập lớn (theo nhóm)
|
Sau 39 tiết giảng
|
|
|
Hiểu được cơ chế định giá vốn nội bộ (FTP) và vai trò của FTP trong quản trị Tài sản-Nợ
|
|
|
Phân tích đánh giá và đưa ra quyết định quản trị các loại rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
|
|
| |
|
|
|
|
Tổng hợp 3 chuẩn đầu ra học phần
|
Thi kết thúc học phần
|
Thi viết
|
Kết thúc học kỳ
|
|
5. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, tình huống phục vụ đánh giá
+ Số lượng câu hỏi thi: 60 câu hỏi
6. Tạo đề kiểm tra, đề thi
a. Bài kiểm tra thành phần (30%): Bài tập lớn (file đính kèm)
b. Kết cấu đề thi theo chuẩn đầu ra: 7 câu
|
Kỹ năng nhớ
|
: 1 câu – 1 điểm
|
|
Kỹ năng hiểu
|
: 3 câu – 3 điểm
|
|
Kỹ năng ứng dụng
|
: 2 câu – 4 điểm
|
|
Kỹ năng phân tích
|
: 1 câu – 2 điểm
|
7. Ngưỡng đánh giá người học
|
D
|
Người học đáp ứng các yêu cầu đánh giá của học phần ở mức độ nhớ được các nội dung lý thuyết về quản trị Tài sản – Nợ, cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ và quản trị các rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
|
|
C
|
Người học đạt mức điểm D và phải thể hiện khả năng sử dụng các nội dung lý thuyết khi đưa ra các quyết định về định giá điều chuyển vốn nội bộ và quản trị các rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
|
|
B
|
Người học đạt mức điểm C và phải thể hiện khả năng lập luận logic, mạch lạc, kết cấu hợp lý được khi đưa ra các quyết định về định giá điều chuyển vốn nội bộ và quản trị các rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
|
|
A
|
Người học đạt mức điểm B và phải thể hiện tuy duy sáng tạo, tư duy tổng hợp trong bài thi, vận dụng các thông tin, minh chứng và phân tích chặt chẽ khi đưa ra các quyết định về định giá điều chuyển vốn nội bộ và quản trị các rủi ro thuộc mục tiêu của Quản trị Tài sản – Nợ (ALM)
|
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
QUẢN TRỊ TÀI SẢN – NỢ
Thời gian áp dụng: năm học 2013-2014 1.Trình độ/ hình thức đào tạo: Đại học chính quy
2.Số tín chỉ: 3 tín chỉ
3.Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết trên lớp: 45 tiết
- Tự học/nghiên cứu, bài tập lớn, thảo luận: 90 tiết
4.Điều kiện tiên quyết:
- Các học phần đã học: Quản trị ngân hàng
- Các học phần song hành: Công cụ phái sinh, kinh doanh ngoại hối
5.Mục tiêu của học phần:
- Trang bị về lý thuyết: Cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị Tài sản – Nợ của NHTM, giúp người học có điều kiện công tác tốt tại các NHTM và TCTD khác
- Trang bị về kỹ năng: phát triển khả năng của người học trong việc phân tích, đánh giá để đưa ra các quyết định quản trị Tài sản - Nợ (ALM) của NHTM
- Trang bị về vấn đề nghiên cứu/ kỹ năng nghiên cứu: Có khả năng nghiên cứu những vấn đề liên quan đến quản trị rủi ro trong sổ ngân hàng của các trung gian tài chính, Cung cấp cho học viên phương pháp nhận biết, đo lường và kiểm soát rủi ro một cách hiệu quả, giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế đối với quản trị rủi ro.
6.Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần đề cập đến các nội dung về cơ cấu tổ chức của ALM, cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ; quản trị rủi ro thanh khoản; quản trị rủi ro lãi suất; quản trị rủi ro hối đoái trong ngân hang nhằm đáp ứng các mục tiêu của ngân hàng.
- Yêu cầu đối với học viên:
- Quá trình học tập và tham khảo mở rộng: Học viên tham dự đầy đủ và tích cực vào các buổi học trên lớp. Học viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp
- Tham gia các hoạt động (theo quy định ở phần phân bổ thời gian): Học viên thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra giữa khoá và bài tập, tình huống trau dồi kỹ năng. Các tình huống và bài thuyết trình đòi hỏi nhiều nỗ lực làm việc theo nhóm. Học viên cần nắm những kỹ thuật căn bản về tìm kiếm thông tin để có thể hoàn tất thành công một số yêu cầu của môn học.
- Ý thức tổ chức, kỷ luật: Thực hiện các qui định đối với sinh viên, các yêu cầu của giảng viên.
8.Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:
+ Quản trị NHTM – Peter ROSE, Ngân hàng hiện đại - Lý thuyết và thực tiễn
+ Tài liệu khác: Văn bản chế độ của ngành và những văn bản pháp luật liên quan, thời báo ngân hàng, tạp chí khoa học ngân hàng, thời báo tài chính và các trang website của các NHTM và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế như: WB, IMF, ADB, BIS..
9.Đánh giá học phần:
- Dự lớp: 10%
- Thảo luận/Thuyết trình/Báo cáo/kiểm tra: 30%
- Thi cuối kỳ: 60%.
10.Khái quát nội dung:
- Thông tin về các chương/phần học: Tên, nội dung chính, thời lượng.
|
TT
|
Tên chương/ phần
|
Nội dung chính
|
Thời lượng
|
|
1
|
Chủ đề 1: Khái quát hoạt động ALM
|
1.Văn bản pháp quy liên quan
2.Khái quát ALM
3.Mục tiêu của ALM
4.Phạm vi của ALM
|
6 tiết
|
|
2
|
Chủ đề 2: Cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP) của NHTM
|
1. Khái quát cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ
2. Nội dung định giá điều chuyển vốn nội bộ
|
9 tiết
|
|
3
|
Chủ đề 3: Quản trị rủi ro lãi suất
|
1.Khái quát về rủi ro lãi suất và nguyên nhân rủi ro lãi suất
2.Quản lý rủi ro lãi suất
- Dự báo lãi suất
- Mô hình đo lường rủi ro lãi suất
- Kiểm soát rủi ro lãi suất
|
12 tiết
|
|
4
|
Chủ đề 4: Quản trị Rủi ro thanh khoản
|
1. Khái quát về rủi ro thanh khoản và nguyên nhân rủi ro thanh khoản
2. Quản lý rủi ro thanh khoản
- Dự báo xu hướng thị trường
- Mô hình đo lường rủi ro thanh khoản
- Quản lý rủi ro thanh khoản
|
10 tiết
|
|
5
|
Chủ đề 5: Quản trị rủi ro hối đoái
|
1. Khái quát về rủi ro hối đoái và nguyên nhân rủi ro hối đoái
2. Quản lý rủi ro hối đoái
- Dự báo tỷ giá hối đoái
- Mô hình đo lường rủi ro hối đoái
- Kiểm soát rủi ro hối đoái
|
8 tiết
|
11.Nhóm giảng viên:
- Các giảng viên thuộc bộ môn Ngân hàng thương mại.
- Điện thoại: 0438526415
12.Tiến trình học tập:
- Danh mục các nội dung/ hoạt động theo trình tự, chi tiết đến chương/ bài.
- Thời gian/ phân bổ thời gian diễn ra các hoạt động.
| |
Hoạt động học tập
|
Bài đọc bắt buộc
|
|
CHỦ ĐỀ 1: KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG ALM
|
|
Tiết 1-3
Tiết 4-6
|
-Giới thiệu môn học
-Phân nhóm thảo luận
-Giới thiệu các văn bản pháp quy
1.1Khái quát ALM
-Khái niệm
-Công tác tổ chức trong hoạt động ALM
1.2Mục tiêu của ALM |
- Quản trị ngân hàng của Peter Rose
- Các văn bản pháp quy
|
|
Bài tập thảo luận (bài tập nhóm): Mỗi nhóm lựa chọn một NHTM và nghiên cứu về công tác tổ chức trong hoạt động ALM của ngân hàng đó.
|
|
CHỦ ĐỀ 2 : CƠ CHẾ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ
|
|
Tiết 7-9
Tiết 10-12
Tiết 13-15
|
2.1.Khái quát cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ (FTP)
- Khái niệm FTP
- Mô tả hoạt động FTP
- Đánh giá ưu nhược điểm của FTP
Trình bày thảo luận trước lớp
2.2. Nội dung định giá điều chuyển vốn nội bộ
- Nguyên tắc FTP
- Phương pháp định giá
Bài tập thảo luận (bài tập nhóm): Mỗi nhóm lựa chọn một NHTM đã sử dụng FTP và nghiên cứu về phương pháp định giá của ngân hàng đó.
Trình bày thảo luận và tổng kết chủ đề 1,2
|
|
|
CHỦ ĐỀ 3: QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT
|
|
Tiết 18-20
Tiến 21-23
Tiết 25-27
Tiết 28-30
|
- Khái quát về rủi ro lãi suất và nguyên nhân rủi ro lãi suất
- Khái niệm và phân loại rủi ro lãi suất
- Nguyên nhân rủi ro lãi suất
- Dự báo lãi suất
- Mô hình đo lường rủi ro lãi suất
+ Mô hình định gía lại
+ Mô hình thời lượng
- Kiểm soát rủi ro lãi suất
+ Sử dụng các biện pháp nội bảng để phòng ngừa rủi ro lãi suất
+ Sử dụng các biện pháp ngoại bảng để phòng ngừa rủi ro lãi suất
Bài tập rủi ro lãi suất và tình huống thảo luận
|
- Quản trị ngân hàng của Peter Rose
|
|
CHỦ ĐỀ 4 : QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
|
|
Tiết 31-33
Tiết 34-36
Tiết 37-39
|
- 1. Khái quát về rủi ro thanh khoản và nguyên nhân rủi ro thanh khoản
- Khái niệm rủi ro thanh khoản
- Nguyên nhân rủi ro thanh khoản
- Dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản
4.2. Quản trị rủi ro thanh khoản
- Dự báo thị trường
- Mô hình đo lường rủi ro thanh khoản
+ Mô hình tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn
+ Mô hình tiếp cận cấu trúc vốn
+ Mô hình tiếp cận chỉ số thanh khoản
- Kiểm soát rủi ro thanh khoản
Bài tập rủi ro thanh khoản và tình huống thảo luận
|
- Quản trị ngân hàng của Peter Rose
|
|
CHỦ ĐỀ 5 : QUẢN TRỊ RỦI RO HỐI ĐOÁI
|
|
Tiết 40-42
Tiết 43-44
|
- Khái quát về rủi ro hối đoái và nguyên nhân rủi ro hối đoái
- Khái niệm rủi ro hối đoái
- Nguyên nhân rủi ro hối đoái
5. 2. Quản trị rủi ro hối đoái
- Dự báo tỷ giá hối đoái
- Mô hình đo lường rủi ro hối đoái
- Kiểm soát rủi ro hối đoái
Bài tập rủi ro hối đoái và tình huống thảo luận
|
|
|
Tiết 45
|
Tổng kết môn học và giải đáp thắc mắc
|
| 
