Average True Range (ATR), tạm dịch là “Vùng biên độ Trung bình Thực tế”, đã được Wells Wilder sáng tạo và giới thiệu trong cuốn sách “Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ thuật Giao dịch” vào năm 1978. Trong hầu hết các tình huống, Average True Range không được sử dụng như một chỉ báo, mà nó được dùng để làm công cụ kiểm tra thực tế khi thiết lập Stop Loss và Take Profit. Trong bài viết này, hãy cùng Bitcoin Vietnam News tìm hiểu xem chỉ báo ATR này là gì và những ứng dụng chủ yếu của nó trong Forex bạn nhé. Show Chỉ báo ATR là gì?Average True Range (ATR) là một công cụ dùng để đo lường độ biến động trong các phân tích kỹ thuật. Khác với những chỉ báo phổ biến khác, ATR không chỉ ra hướng đi của giá mà là một công cụ độc lập để đo lường độ biến động, đặc biệt là những biến động gây ra bởi khoảng trống giá (price gap) hoặc biến động giới hạn (limit move).  Công thức tính ATRĐể tính ATR, trước tiên bạn sẽ cần xác định phạm vi dao động thực của khoảng thời gian trên biểu đồ. Trong trường hợp này, bạn cần thực hiện 3 phép tính và lấy phép tính có giá trị cao nhất. Những phép tính đó là:
Trong trường hợp này, bạn cần sử dụng giá trị tuyệt đối cho kết quả tính toán, vì chỉ số ATR chỉ đo độ biến động chứ không xác định hướng đi của giá, do đó không có sự xuất hiện của số âm. Kết quả cao nhất từ 3 phép tính này cho thấy giá trị phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Khi bạn nhận được phạm vi dao động thực, bạn sẽ có thể tìm giá trị phạm vi dao động trung bình. Vùng dao động trung bình được tính là trung bình động hàm mũ (EMA) của vùng dao động thực. Hầu hết các nền tảng giao dịch cung cấp chỉ báo ATR sẽ tự động tính toán các giá trị này. Vì vậy, bạn không cần thực hiện tất cả các tính toán này, tuy nhiên bạn cần hiểu cách thức tạo ra giá trị của chỉ báo để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Công thức tính ATR mặc định sử dụng chỉ báo EMA 14 kỳ. Tuy nhiên, bạn có thể tự điều chỉnh khoảng thời gian thực hiện. Sau đó, chỉ báo sẽ tính toán lại dựa trên khoảng thời gian mới. Ý nghĩa của chỉ báo ATRATR là một đường được vẽ liên tục bên dưới biểu đồ giá. Giá trị ATR càng cao thì mức độ biến động càng cao và ngược lại.
Thiết lập chỉ báo ATR trong MT4Để mở chỉ báo ATR trên phần mềm MT4, bạn chỉ cần đi tới Insert > Indicators và chọn Average True Range. Sau đó, chỉ báo sẽ gắn vào biểu đồ của bạn với cài đặt trung bình mặc định – EMA 14 kỳ. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này, bạn chỉ cần kéo con trỏ chuột đến chỉ báo ở cuối biểu đồ và nhấp vào nút chuột phải. Sau đó, bạn sẽ chọn “ATR(14) Properties…”, một cửa sổ sẽ hiện lên như sau: Trong tab “Parameters” , bạn sẽ thấy mục “Period” và bạn chỉ cần thay đổi giá trị 14 thành chu kỳ EMA ưa thích của bạn. Ứng dụng ATR trên biểu đồ giao dịch ForexNhư đã nói ở trên, ATR là một công cụ độc lập để đo lường biến động trên thị trường và kiểm tra điểm vào lệnh, Stop Loss, cũng như Take Profit của bạn. Chiến lược giao dịch với ATR hiệu quả nhất là phân tích hành động giá và lệnh Trailing Stop Loss dựa trên giá trị ATR. Bạn có thể sử dụng hành động giá để tìm kiếm vị trí vào lệnh trên biểu đồ. Đó có thể là các mẫu biểu đồ, mô hình giá, đường xu hướng, kênh xu hướng… Đặt lệnh Stop LossBạn có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên ATR bằng cách sử dụng giá trị từ chỉ báo ATR để xác định khoảng cách bạn muốn theo dõi giá. Khi hành động giá di chuyển có lợi cho bạn, mức Trailing Stop Loss cũng sẽ di chuyển theo, dựa trên khoảng cách bạn đã đặt từ giá hiện tại. Ngược lại, nếu hành động giá di chuyển bất lợi cho giao dịch của bạn, ATR Trailing Stop sẽ đứng yên. Do đó, ATR cung cấp một điểm dừng lỗ linh hoạt hơn, cho phép bạn kiếm được số tiền tối đa từ thị trường khi có xu hướng liên tục. Có một quy tắc đơn giản để xác định Dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch ATR là:
Đặt mục tiêu Take ProfitNếu dòng ATR nằm ở nửa trên của chỉ báo trong giao dịch của bạn, hoặc ATR nằm ở nửa dưới nhưng có đường xu hướng tăng lên rõ ràng, bạn có thể xem xét nhân đôi mục tiêu lợi nhuận. Ngược lại, nếu dòng ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo, hoặc đang có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn, thì bạn chỉ nên nhắm vào mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mô hình. Trên đây là biểu đồ H1 của cặp GBP/USD từ ngày 5 đến 14 tháng 7 năm 2016. Lưu ý rằng, mức giữa của chỉ báo ATR đã được đánh dấu (0,0039) để chia đôi phần trên và phẩn dưới của chỉ báo. Các đường ngang màu xanh trên biểu đồ đánh dấu phạm vi của GBP/USD. Đường ngang màu xanh lam trong khu vực ATR hiển thị đường ATR ở mức giữa. Có thể thấy, ATR phá vỡ mức giữa và chuyển sang nửa trên của chỉ báo. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong kênh ngang. Sau đó giá phá vỡ phạm vi thông qua một đỉnh, cho chúng ta một tín hiệu mua. Đường ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo tại thời điểm này. Do đó, bạn có thể mua GBP/USD với mục tiêu lợi nhuận tối thiểu bằng với kích thước của mô hình. Sau đó, chúng ta thấy rằng đường ATR bắt đầu có xu hướng đi lên. Đồng thời, nó di chuyển ở nửa trên của chỉ báo một vài lần. Điều này cung cấp tín hiệu rằng sự biến động của GBP / USD đang gia tăng. Do đó, bạn có thể mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình bằng quy tắc x2. Bạn cũng nên điều chỉnh ATR Trailing Stop Loss như thể hiện trên hình ảnh. Tiếp theo, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá đạt gấp đôi kích thước của phạm vi, được đánh dấu bằng 2 đường màu hồng. Mũi tên đỏ đầu tiên cho biết khoảng cách giữa Trailing Stop và giá vào. Giá GBP / USD giảm theo mức này ngay sau khi đạt được mục tiêu x2 trên biểu đồ. Mũi tên thứ hai bạn nhìn thấy ở cuối biểu đồ cho thấy thời điểm giá sẽ chạm đến Trailing stop ATR nếu bạn chưa đóng giao dịch. Tín hiệu cần tìmĐo độ mạnh của biến độngNếu một cặp tỷ giá có biến động hoặc đảo chiều, đi lên hoặc đi xuống, thường sẽ xuất hiện sự gia tăng về độ biến động. Trong trường hợp đó, chỉ số ATR sẽ tăng. Trong một biến động lớn, độ biến động càng tăng thì càng có nhiều lợi nhuận hoặc áp lực gia tăng cho biến động đó. Mặt khác, trong các giai đoạn sideways liên tục, độ biến động thường xuyên ở mức thấp. Điều này có thể giúp tìm ra các vùng giằng co. Bạn có thể kết hợp ATR với RSI để tìm ra phương pháp ra vào lệnh phù hợp với mình. Sử dụng giá trị tuyệt đốiChỉ số ATR sử dụng giá trị tuyệt đối của các độ lệch giá để tính toán, đây là thực tế mà trader nên chú ý. Thật vậy, cổ phiếu có giá cao hơn sẽ được thừa hưởng giá trị ATR cao hơn. Tương tự, cổ phiếu có giá thấp hơn sẽ có giá trị ATR thấp hơn. Hệ quả là trader không thể so sánh giá trị ATR của nhiều cổ phiếu. Giá trị ATR hoặc vùng ATR cao đối với cổ phiếu này có thể không cao đối với cổ phiếu khác. Trader nên tìm hiểu và nghiên cứu độ thích hợp của ATR cho từng cổ phiếu riêng rẽ khi tiến hành phân tích biểu đồ. Hãy so sánh hai đồ thị dưới. Apple (AAPL) có giá trên $450 và chỉ số ATR trên 12. Ford (F) có giá trên $17 và chỉ số ATR nhỏ hơn 1. Tổng kếtATR là một công cụ phân tích biểu đồ hữu ích trong việc theo dõi độ biến động – một biến số quan trọng trong vẽ biểu đồ hay đầu tư. Sẽ là một lựa chọn tốt khi chúng ta tìm cách đo độ mạnh tổng thể của một biến động hoặc để phát hiện một vùng giằng co. Có thể nói, ATR được sử dụng tốt nhất như một phép bổ sung với những chỉ báo bám theo hướng đi của giá. Một khi biến động bắt đầu, chỉ báo ATR có thể gia tăng độ tin cậy trong biến động đó. CẢNH BÁO: Đầu tư vào các sản phẩm tài chính tiềm ẩn rất nhiều rủi ro mà có thể không phù hợp với một số nhà đầu tư. Do đó hãy cân nhắc kỹ lưỡng và làm chủ bản thân trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào cấu thành từ những nội dung tham khảo tại CryptoViet.com. |
